Tốc độ tăng vốn tự có chậm hơn tốc độ tăng tài sản
Theo đánh giá của Uỷ ban Giám sát Tài chính quốc gia (UBGSTCQG), đến cuối năm 2017, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của toàn hệ thống ước đạt 11,1% (năm 2016 là 11,6%). Tỷ lệ vốn cấp 1/ tổng tài sản có rủi ro điều chỉnh là 8%. Tuy nhiên, hiện toàn hệ thống có 9/118 tổ chức tín dụng (TCTD) âm vốn tự có. Nếu loại trừ các TCTD bị âm vốn tự có thì CAR của toàn hệ thống đạt khoảng 12,3%.
Thời gian qua, nhiều ngân hàng đã tăng mạnh vốn tự có bằng nhiều biện pháp khác nhau như phát hành chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn dài để tăng vốn cấp 2, không chia cổ tức để bổ sung vốn tự có hoặc tăng vốn điều lệ theo hai hình thức phổ biến là trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ngoài ra, một số ngân hàng cũng xây dựng kế hoạch tăng vốn cấp 2 thông qua phát hành các trái phiếu dài hạn. Một số ngân hàng khá thành công với việc phát hành trái phiếu dài hạn như ACB, Vietinbank, Vietcombank.
Tuy vậy, năm 2017, tốc độ tăng vốn tự có của các TCTD chậm hơn so với tốc độ tăng của tổng tài sản. Cụ thể, tổng tài sản quy đổi hệ số rủi ro tăng 9,3% trong khi vốn tự có ước tăng 4,6%. Trong thời gian tới, để đảm bảo tỷ lệ CAR theo tiêu chuẩn Basel II thì nhu cầu tăng vốn của các TCTD là rất lớn, đặc biệt là đối với các ngân hàng thương mại nhà nước.
Đối với các ngân hàng thương mại nhà nước, sở dĩ áp lực tăng vốn càng lớn và kéo dài do hiện tại CAR của các ngân hàng này đã tiệm cận mức 9%, nếu áp dụng Basel II, CAR sẽ giảm xuống dưới 8%.
Áp lực tăng vốn lớn ở các ngân hàng thương mại nhà nước
Để ước lượng nhu cầu vốn giai đoạn 2018 – 2020, UBGSTCQG đã tiến hành xây dựng mô hình dự báo nhu cầu vốn tự có cần bổ sung hàng năm đối với 3 ngân hàng thương mại nhà nước là Vietinbank, BIDV và Vietcombank. Kết quả mô hình cho thấy tới cuối năm 2020, do nhu cầu vốn tự có tăng thêm là rất lớn, các ngân hàng phải tăng vốn tự có dự kiến gấp 1,8 – 2 lần so với thời điểm hiện tại mới có thể đáp ứng quy định của Basel II. Do đó, các TCTD này cần có lộ trình cụ thể và tính toán phù hợp việc bổ sung vốn để đáp ứng được yêu cầu vào năm 2020.
Hiện nay, các TCTD nhìn chung đã chủ động xây dựng phương án tăng vốn, trong đó riêng phương án tăng vốn Vietcombank đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. UBGSTCQG cho rằng, việc tăng vốn của các TCTD sẽ diễn ra thuận lợi hơn do lợi nhuận năm 2017 khả quan, kinh tế vĩ mô ổn định, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cải thiện và kỳ vọng vào xử lý nợ xấu theo tinh thần Nghị quyết 42 của Quốc hội.
Về phía hỗ trợ từ chính sách, việc tăng vốn được tạo điều kiện thuận lợi qua Quyết định số 1058/QĐ-TTg ban hành trong năm 2017. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành cân đối, bố trí nguồn để tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đến năm 2020, lựa chọn cổ đông chiến lược, đảm bảo có ít nhất một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài có uy tín trên thị trường, có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị tốt.
| Uỷ ban Basel về giám sát ngân hàng được thành lập năm 1974 bởi một nhóm các ngân hàng trung ương và cơ quan giám sát của 10 nước phát triển tại thành phố Basel, Thụy Sỹ nhằm tìm cách ngăn chặn sự sụp đổ hàng loạt của các ngân hàng. Năm 1988, Ủy ban giới thiệu hệ thống đo lường vốn được gọi là Hiệp ước vốn Basel hay Basel I. Đến năm 2004, Hiệp ước quốc tế về vốn Basel mới (Basel II) được ban hành để khắc phục những nhược điểm của Basel I. Basel II sử dụng khái niệm “Ba trụ cột”, trong đó trụ cột thứ nhất liên quan tới việc duy trì vốn bắt buộc. Theo đó, tỷ lệ vốn bắt buộc tối thiểu (CAR) vẫn là 8% của tổng tài sản có rủi ro như Basel I. Tuy nhiên, rủi ro được tính toán theo ba yếu tố chính mà ngân hàng phải đối mặt: rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành và rủi ro thị trường. So với Basel I, cách tính chi phí vốn đối với rủi ro tín dụng có sự sửa đổi lớn, đối với rủi ro thị trường có sự thay đổi nhỏ, nhưng hoàn toàn là phiên bản mới đối với rủi ro vận hành. Thực tế đã chứng minh, chuẩn mực Basel II là giải pháp tối ưu để các ngân hàng thương mại trụ vững trước những biến động khó lường của thị trường tài chính. Với Basel II, mọi rủi ro đều phải được lượng hóa bằng con số cụ thể và con số này sẽ chỉ ra rằng ngân hàng cần bao nhiêu vốn để có thể bù đắp rủi ro. |
H.Y
