SSI Research vừa đưa ra dự báo về thay đổi danh mục ETF kỳ quý IV/2024. Theo đó, danh mục mới của chỉ số FTSE Vietnam Index sẽ có hiệu lực từ ngày 13/12, các quỹ ETF liên quan hoàn thành tái cơ cấu trước ngày 20/12. Tương tự, chỉ số MarketVector Vietnam Local Index cũng sẽ áp dụng danh mục mới từ ngày 6/12, với hạn chót tái cơ cấu là ngày 20/12.

Dựa trên dữ liệu cập nhật đến ngày 29/11, SSI Research dự báo thay đổi danh mục của FTSE Vietnam Index bao gồm việc thêm VTP và VPI vào rổ chỉ số.

Cụ thể, giá cổ phiếu VTP tăng mạnh 77% so với cuối tháng 8/2024, đáp ứng tiêu chí vốn hóa và tính thanh khoản, trong khi VPI cũng thỏa mãn điều kiện về thanh khoản so với kỳ trước.

Ngược lại, EVF và NVL có khả năng bị loại do EVF không đáp ứng tiêu chí về tỷ lệ free-float và vốn hóa, còn NVL bị đưa vào diện cảnh báo từ tháng 9/2024. Với các thay đổi này, danh mục dự kiến sẽ có 31 cổ phiếu.

Dựa trên kết quả danh mục chỉ số mới, SSI Research ước tính quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ mua 519.000 cổ phiếu VTP (tỷ trọng 1,04%) và 1,57 triệu cổ phiếu VPI (tỷ trọng 1,4%), đồng thời bán 1,2 triệu cổ phiếu EVF (tỷ trọng 0,2%) và 10,4 triệu cổ phiếu NVL (tỷ trọng 1,74%).

Ngoài ra, quỹ cũng được dự báo mua thêm VIX (7,8 triệu cổ phiếu), VCI (1 triệu cổ phiếu) và giảm mạnh lượng nắm giữ VND (3,7 triệu cổ phiếu).

Đối với nhóm chỉ số MarketVector Vietnam Local Index, dự báo của SSI Research cho thấy, chỉ số này sẽ thêm SIP và VTP do cả hai đều nằm trong nhóm 85% vốn hóa free-float tích lũy đủ điều kiện, trong khi không loại bỏ cổ phiếu nào. Điều này nâng tổng danh mục lên 46 cổ phiếu.

SSI Research ước tính quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF dự kiến mua 2 triệu cổ phiếu SIP (tỷ trọng 1,47%) và 1 triệu cổ phiếu VTP (tỷ trọng 1,27%). Quỹ cũng có thể tăng cường nắm giữ VIX (14 triệu cổ phiếu), VNM (3 triệu cổ phiếu), và SBT (2 triệu cổ phiếu), đồng thời giảm mạnh cổ phiếu NVL (3,2 triệu), VND (2,9 triệu), HUT (2,9 triệu), SHB (2,6 triệu) và VIC (2 triệu).

Tổng tài sản của Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF tại ngày 29/11 đạt 6.558 tỷ đồng (258,7 triệu USD), giảm 27% so với đầu năm. Trong khi đó, Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản 11 nghìn tỷ đồng (434 triệu USD), giảm 17,7% so với đầu năm, với dòng vốn rút ròng lần lượt là 1.716 tỷ đồng và 1.158 tỷ đồng từ đầu năm.

Tổng hợp thay đổi về số lượng cổ phiếu mua bán của quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF và VanEck Vectors Vietnam ETF như sau (dữ liệu tính đến ngày 29/11/2024).