Theo thông tin từ SSI Research, chỉ số VNDiamond loại DHC khỏi chỉ số, thay vào đó HDB được thêm vào kỳ này. Thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 6/11 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 3/11.

Với VNDiamond, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 17 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu ngân hàng và 7 cổ phiếu khác ngoài ngành ngân hàng. Ngoài ra, 10 cổ phiếu ngân hàng sẽ bị áp ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa 40% (theo quy định của HOSE).

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm: VFMVN DIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVFVN DIAMOND, với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 19 nghìn tỷ đồng. Riêng quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 18,8 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 4,2% so với đầu năm, tài sản ròng (NAV) tăng 17,6% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là -2.351 tỷ đồng từ đầu năm.

Tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau:

Danh mục VNDiamond và giao dịch quỹ VFM VNDiamond ETF. Nguồn: SSI Research.

Trong khi đó, chỉ số VN30 không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Hiện tại có 4 ETF đang sử dụng chỉ số làm tham chiếu bao gồm: VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, và KIM VN30, với tổng tài sản ước tính là 8.624 tỷ đồng.

SSI Research ước tính danh mục chỉ số như sau:

Danh mục VN30 và giao dịch các quỹ ETF liên quan.

Bên cạnh đó, chỉ số VNFIN Lead cũng không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Danh mục chỉ số hiện tại có 21 cổ phiếu. Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF hiện có tài sản ước tính là 3.822 tỷ đồng. Cập nhật tỷ trọng danh mục mới và giao dịch của quỹ như sau:

Danh mục VNFINLead và giao dịch quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF

Cũng tại báo cáo cập nhật lần này, SSI Research đã tổng hợp các giao dịch của các quỹ ETF, cụ thể như sau:

Tổng hợp giao dịch của các ETF.