Basel II được triển khai rộng rãi và tuân thủ cao sẽ giúp hệ thống ngân hàng giảm thiểu rủi ro.

Theo đó, Basel II yêu cầu các NHTM phải duy trì hệ số CAR tối thiểu là 8%. Do đó, mức CAR hiện hành của các NHTM chắc chắn sẽ giảm mạnh khi áp dụng Basel II.

Tăng vốn dường như là yêu cầu bắt buộc

Triển khai thực hiện Basel II là nội dung quan trọng của Đề án cơ cấu lại hệ thống ngân hàng đã được Chính phủ phê duyệt và Ngân hàng Nhà nước cũng đã đưa ra lộ trình cụ thể để triển khai hoạt động này. Tại Việt Nam, việc áp dụng Basel II đã được triển khai thí điểm tại 10 NHTM.

Trong khi đó, các ngân hàng lớn trên thế giới đã thực hiện theo Basell III khá lâu. Theo công bố của Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS), trên dữ liệu cập nhật đến ngày 30/6/2014, các quy định cuối cùng của Basel III đã hoàn toàn có hiệu lực. Tất cả các ngân hàng lớn trên thế giới đều đã đáp ứng yêu cầu về vốn tối thiểu dựa trên rủi ro theo quy định Basel III…

Trong một báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) cho rằng, việc áp dụng thí điểm Basel II (cách tiếp cận tiêu chuẩn) tại 10 NHTM sẽ gây áp lực tăng vốn và chi phí hoạt động cho các ngân hàng này trong năm 2016. Cụ thể, 10 NHTM được thí điểm

triển khai là BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Techcombank, ACB, VPBank, MB, Sacombank, MaritimeBank và VIB. Basel II với 3 trụ cột là: Yêu cầu về vốn tối thiểu; rà soát giám sát; nguyên tắc thị trường.

Cụ thể hơn, trụ cột về vốn tối thiểu trong Basel II yêu cầu các NHTM phải duy trì hệ số CAR tối thiểu là 8% (tỷ lệ này giữ nguyên trong Basel III). Công thức tính CAR đã được bổ sung vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường, ngoài vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng như quy định hiện hành tại Thông tư 36. Trong khi đó, hai trụ cột còn lại đóng vai trò trong việc thiết lập quy trình rà soát và duy trì mức vốn, công khai và minh bạch hóa các thông tin liên quan.

Do vậy, “mức CAR hiện hành của các NHTM chắc chắn sẽ giảm mạnh khi áp dụng Basel II, vậy nên việc tăng vốn dường như là yêu cầu bắt buộc”, VCBS nhấn mạnh.

Cần thêm thời gian?

Theo Ngân hàng Thanh toán quốc tế, hệ số CAR tăng từ 7% lên 8% thì xác suất trung bình xảy ra khủng hoảng ngân hàng giảm đi khoảng 25 - 30%. Do vậy, VCBS đánh giá rằng, việc áp dụng Basel II đã đưa ra chuẩn mực mới cho hoạt động quản trị rủi ro của các NHTM theo hướng lượng hóa từng loại rủi ro mà ngân hàng gặp phải và nhu cầu vốn để bù đắp những rủi ro đó.

Tuy nhiên trên thực tế, việc áp dụng Basel II tại nhiều NHTM đã gặp khá nhiều khó khăn, từ nguồn lực con người đến tiềm lực tài chính, lẫn những phát sinh thực tế. Bởi vậy, một số ý kiến cho rằng, việc áp dụng Basel II cần rất nhiều thời gian, cũng như sự linh động thì mới có thể triển khai có hiệu quả trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.

VCBS cũng chia sẻ thêm, “qua trao đổi với một số bên, chúng tôi nhận thấy các NHTM trong nhóm 10 đơn vị trên sẽ cần thêm thời gian để đáp ứng đủ vốn và Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ cho phép áp dụng song song cả 2 phương pháp tính CAR, mục tiêu đến 2018 sẽ mở rộng áp dụng trong toàn hệ thống”.

Duy Thái